hippy_end (hippy_end) wrote,
hippy_end
hippy_end

"Для понимания, какая катастрофа произошла в системе в 2008 году" - максимально наглядно

Очередной перепост из журнала еще одного моего давнего Френда, посты которого рекомендую всем, кто хочет лучше понимать, что сейчас происходит с системой современной цивилизации

Сразу оговорю, что пост написан для людей, которые "в теме", а не для чайников, вроде меня. Так что если у вас будут возникать вопросы по его "переводу на понятный язык", обращайтесь напрямую к автору поста по ссылке в начале

А от себя рекомендую обратить внимание на второй график, на котором более чем наглядно видно то принципиальное изменение в функционировании системы, которое произошло в 2008 году, и продолжает сохраняться до настоящего времени. Причем, насколько я понимаю, ситуация продолжает усугубляться без возмжности перехода в прежний функциональный режим

Если захотите получить информацию, что такое индекс S&P 500, то вот адрес:
http://berg.com.ua/world/sp500/

Ну, и в конце будет постскриптум -- уже от меня, как наивного дилетанта и чайника в этих вопросах

Оригинал взят у kubkaramazoff в Фундаментальный фактор для фондового рынка США

Корреляция денежной базы ФРС США с индексом S&P500 с 2009 года
R=0.9746 из возможной единицы!

Correl_MB_SP500.png

Для понимания, какая катастрофа произошла в системе в 2008 г., те же данные с 2006 года:

Correl_MB_SP500_2.png

Это долговой коллапс. Доказывается графиком ДБ и суррогатного агрегата М2 в индексе=100 в 2001 году:

Debt_collapse.png

Нефть тоже коррелирует с ДБ, но не в абсолютном выражении, а в годовом, за период 2014-2015 MB&Brent R=0.911:

Correl 2016_01_06.png

Долговой коллапс. Потому столь невероятная корреляция акций и физических ресурсов с количеством долларов в природе - с Денежной базой в абсолютном и годовом выражении соответственно. С 2009 года нефть сильнее коррелирует на участках расширения-сжатия ДБ, но при расширении коррелирует до некоторого уровня, затем входит в стадию насыщения: ДБ растёт, фондовая биржа растёт, а нефть прекращает рост. Стоимость углеводородов есть несущая величина при расчётё любого индекса инфляции по любой методике. Таким образом, ФРС утратила способность выйти на остро необходимую управляемую инфляцию - довольно быстро возникает угроза неуправляемой гиперинфляции. Для снижения рисков г-инфляции приходится снижать ДБ и сознательно входить в дефляцию и рецессию. С декабря 2015 процесс пульсации ДБ вверх-вниз принял лихорадочный характер. Если учесть, что каждую ночь через операции обратного репо ден.база сжимается, а наутро обратно расширяется на сотню-другую млрд долларов - на пике ночи 31 декабря 2015 сожгли и вновь напечатали почти пол-триллиона долл, то это уже лихорадка с истерикой вкупе.

Что может спасти ФРС?

А)
Вторая, третья или энная пиковая дама, которых полно в колоде ФРС, не спасают. Отодвигают и всё более разжигают проблему - см. ещё раз график индексов ДБ и М2. Война, которая всё спишет? Система пыталась и пытается конструктивно и деструктивно разрешить проблему... Как видим, попутно заполыхало Средиземноморье, теперь "попутно" подошла очередь Глобальных Балкан - по определению Кощея Бжезинского это Ближний Восток, Кавказ, Персия, Индия, Средняя и Юго-Восточная Азия. Россия, понятно, уж там.

Что может спасти ФРС?

Б)
Формализация в бух.учёте Добавленного долга и налог на добавленный долг - НДД. Это возможно? Нет. Даже, если главы БРИКС каким-то чудом узрят экономическую величину Добавленный долг и созовут в ООН первую конференцию по "раздолжению", то результат будет таким же, как у Первой мирной конференции по разоружению в Гааге-1899, инициированной государём Николаем II.
_________________

Источники:

Интерактивные графики research.stlouisfed.org:
ДБ и S&P500
ДБ г/г, млрд долл и нефть Брент, долл/бар
ДБ и М2 в индексе февраль 2001=100
Файл с расчётом корреляции ДБ и S&P500

Предыстория:
2016.01.08 ФРС развивает атаку - пояснение, почему с нефтью коррелирует ден.база в годовом выражении, а не в абсолюте.
2015.12.28 Рекордное сокращение денежной базы США - 4: Атака!
2014.07.14 Гонка вооружений - депривация гонки долгов

Фундамент:
2012-2013 Пропащая буква экономических теорий - см. главы I, ІІ и все остальные... Денежная база любого центробанка - это истинное количество данной валюты в природе.
2011-2012 Добавленный долг и НДД


P.S. от Хиппи Энда

Насколько я понимаю, то, что обозначено в посте, как "катастрофа в системе", произошедшая в 2008 году, прямо связано с чисто психологическим феноменом ожиданий дальнейшей судьбы системы

До 2008 года люди на Западе ожидали дальнейшего Роста системы, и соответственно Роста доходов и капитализации, что и помогало держать индекс S&P 500 намного выше кривой ДБ на второй картинке

А вот в 2008 году этим ожиданиям пришел конец. Люди на Западе больше не ждут роста системы, отказываются "вкладывать свои средства в "будущие прибыли" и сосредоточены на жизни сегодняшним днем, на том, чтобы удержать уже имеющееся -- только

Потому что ожидают, что дальше будет... только хуже и хуже

И никакие вливания в финансовую систему "условных денег" с помощью "компьютера ФРС" не смогли этих ожиданий переломить

Скорее наоборот -- только их укрепили


И разумеется, это всего лишь интуитивные и субъективные впечатления "чайника" дилетанта под статьей гораздо более компетентного в этих вопросах человека -- не более того




Tags: Психологическая готовность
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments